anomaly (アノマリー)っていうんですね。
隔週で金曜日は資産運用管理の講義がある。その度に「今日の相場はよかったなー」と思いながら大学に向かっていることに気づいた。
もちろん、Dailyでの結果に一喜一憂していては超長期の運用はできない。
だが、今年の毎週金曜日の日経平均のデータを取ってみると、前日比プラスとマイナスが交互に発生していることが確認できた。今年になって概ね７５％の確率でそのように動いている。
インデックスを安く売って高く売ることを基本とし、－の金曜日に買い、買値を上回った＋の金曜日に売ったとすると、今年は2,271円のプラスである。1月5日の日経平均は17,091なので、約13%の利益。
1月5日から7月8日の間に、最高の条件（最安値で買い、最高値で売った場合）で1回だけ買売した場合で1,580円のプラスである。1月5日からは、約9%の利益。
信用取引が影響していることは確からしいが、理由はわからない。ちなみに、昨年はこのような傾向はなかった。
また、インデックスを買うにはベータが1のポートフォリオを作る必要があるから、それなりに資金が必要かも。
（ * は、アノマリーが現れなかった日）
